3034 Sistema De Negociação Mecânica

GB007 (Paltalk name), comerciante com 40 anos de experiência comercial, me chamou o sistema 3034. Ele tem negociado lucrativamente por muitos anos. Ele escolheu compartilhá-lo com outros em julho de 2002. Seu pensamento era permitir que os novos comerciantes estivessem no mercado e fossem lucrativos à medida que aprimoravam suas habilidades na negociação discricionária. GB007 gasta grande parte do tempo em Woodies CCI CLUB. Mais informações sobre seu sistema e perguntas podem ser feitas aqui. Este é um sistema mecânico, o que significa que as regras são precisas para entrada e saída. Se você seguiu as regras no passado, você teria alcançado resultados semelhantes aos exibidos. As entradas e saídas dos sistemas são baseadas no fechamento de barras de 30 min permitindo entradas e saídas fáceis. Até junho de 2002 e julho de 2002 foram 100 pontos. Eu costumo recomendar o sistema para novos comerciantes, pois ajuda a permanecer no jogo, aprimorando suas habilidades comerciais no dia. O lucro médio é apenas um pouco mais de 100 dias com base em um único contrato, não tão bom quanto um comerciante experiente. Nos últimos seis anos, o seu ganho mínimo foi de 500. Sugiro que os novos comerciantes troquem o 3034 em uma conta separada e comece com 10k para evitar sair do medo, emoção, etc. Você SAR se a parada de 5 pt não for retirada, Mas a barra de 30 minutos se fecha acima ou abaixo do 34ema por mais de um ponto Sim, o sinal de 1 ponto acima das regras do 34ema. A parada é apenas um quotcrashquot stop. quot 3034 Regras do sistema - O sistema 3034 é um sistema de swing para negociar os futuros S-E E-mini (ES). Os sinais são retirados de um gráfico de 30 minutos do ES com um 34ema (média móvel exponencial). Este sistema está quase sempre no mercado. Voltei testando em outros mercados alcançando resultados lucrativos. O sistema é rentável variando diferentes médias móveis para entrada e saída e aplicação de diferentes técnicas de gerenciamento de dinheiro. As regras do sistema 3034 são as seguintes: 1. ENTRADA LONADA com base na barra de cerca de 30 min. Vá por muito tempo se o preço de fechamento de uma barra de 30 minutos for igual ou superior ao 34ema em 1 ponto (0,99 não conta). 2. LONG STOP (referido a um crash stop por GB007) 5 pontos a menos que o 34ema. Isso não se baseia no fechamento de barra, é MIT (mercado se tocado) 3. OBJETIVO DE LUCRO mudará dependendo da volatilidade do mercado, conforme medido pelo lucro teórico maximizado dos últimos 3 meses. Está atualmente em 38. Nota: no tempo em que acompanhei este sistema, o objetivo de lucro variou de 30 a 40 pontos. Eu uso continuamente um alvo de 35 pontos, escolhendo para não recalcular o objetivo de lucro. 4. ENTRADA CURTA baseada em barra de cerca de 30 min. Seja curto se o preço de fechamento de uma barra de 30 minutos for igual ou inferior ao 34ema em 1 ponto (0,99 não conta). 5. SHORT STOP (referido a um crash stop por GB007) 5 pontos maior do que o 34ema. Isso não se baseia no fechamento do bar, é o MIT (mercado se tocado) 6. O OBJECTIVO DE LUCRO mudará dependendo da volatilidade do mercado, conforme medido pelo lucro teórico maximizado dos últimos 3 meses. Está atualmente em 38. Nota: no tempo em que acompanhei este sistema, o objetivo de lucro variou de 30 a 40 pontos. Eu uso continuamente um alvo de 35 pontos, escolhendo para não recalcular o objetivo de lucro. 7. O sistema está sempre no mercado (incluindo durante a noite, sessão Globex), exceto quando você acabou de obter lucros e está à espera da próxima entrada. 8. Os novos comerciantes devem optar por esperar uma redução teórica de 35-40 pontos (1750-2000) antes de começar a usar o 3034, pois teve uma redução de -90 pontos e vários na faixa de 60 pontos nos últimos 6 anos. 9. O 3034 é um sistema SAR (stop and reverse). As únicas outras variáveis ​​estão fechando no objetivo do lucro ou ficam impedidas no quotcrash stopquot de 5 pontos. 10. Somente os dados RTH (horários regulares) são usados. Não há entradas ou saídas feitas durante a sessão Globex. 1- 12203 O comércio atual do sistema é curto de 918,00 e ganhará lucro em 35 pontos, ES 883,00, a menos que seja interrompido. Stop é atualmente 5 pontos acima 34ema ES 900.73. O 34ema é mostrado no gráfico, de cor azul. O preço atual é de cor branca. O SAR ocorrerá com barra de 30 minutos fechar 1 ponto acima do 34ema. Esperem milagres, estão em toda parte. Deus é bom o tempo todo Argélia Andorra Angola Anguilla Argentina Arménia Aruba Áustria Austrália Azerbaijão Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belarus Bélgica Bermudas Bolívia Bósnia. e. Herzegovina Botswana Brasil Brunei. Darussalam Bulgária Burkina. Faso Cambodia Canadá Cayman. Ilhas Chile China Colômbia Costa. Rica Cocos. (Keeling). Islands Cote. DIvoire. (Costa do Marfim) Tcheco. República da Croácia. (Hrvatska) Democrática de Cypru. República. do. a. República Dominicana do Congo. República Equador El. Salvador Estônia Egito Equatorial. Guiné-da-Feira. Islanda Fiji Finlândia França Francês. Polinésia Gabão Gâmbia Alemanha Gana Gibralta Grécia Grenada Guadeloupe Guatelma Guiana Honduras Hong. Kong Hungria Islândia Índia Indonésia Irão Irlanda Israel Itália Jamaica Japão Jordânia Cazaquistão Quénia Kuwait Quirguistão Letônia Líbano Líbia Liechtenstein Lituânia Luxemburgo Macau Republic. do. Macadonia Malásia Maldivas Malta Martinica Maurícias Mauritânia México Moldávia Mônaco Mongólia Marrocos Moçambique Mianmar Namíbia Países Baixos Países Baixos. Antilhas Novo. Nova Caledônia. Zelândia. (Aotearoa) Nicarágua Nigéria Niue Noruega Omã Paquistão Palestino. Território Panamá Papua. Novo. Guiné Paraguai Peru Filipinas Polônia Portugal Puerto. Rico Catar Reunião Romênia Russo. Federação Rwanda Saint. Kitts. e. Nevis Saint. Lucia Saint. Vincent. e. a. Grenadines San. Marino San. Salvador Santo. Domingo Arábia Saudita. Arábia Senegal Sérvia Seychelles Singapura Eslovaco. República Eslovênia Sul. África Sul. Coréia Espanha Sri. Lanka Suécia Sudão Suiça Síria Taiwan Tajiquistão Tanzânia Tailândia Trinidad. e. Tobago Togo Tunísia Turquia Turcos. e. Caicos. Ilhas Tuvalu Uganda Ucrânia Uruguai Unido. Árabe. Emirates United. Reino Unido. Estados Unidos Uruguai Uzbequistão Vanuatu Venezuela Vietnã Virgem. Ilhas Yemen Jugoslávia Zâmbia ZimbábuePorquês Sistemas de Negociação Mecânicos Falha Treinar-se para ser um comerciante totalmente sistemático é difícil. A virtude de um sistema comercial bem projetado é que os resultados em tempo real chegam, pois o backtest leva você a esperar. O desafio de um sistema de negociação mecânica é. você. Você deve negociar exatamente como o sistema dita para duplicar os resultados dos testes. Para alguns, o seguimento de cada sistema de ditar é impossível. Aqui estão algumas das armadilhas comuns dos sistemas de negociação mecânica: Enganando-se com novas idéias: os sistemas de negociação mecânica muitas vezes falham porque o comerciante pode resistir a mexer com os componentes do sistema 8212, quer indicadores ou regras. A maioria dos sistemas traders8217 nunca está realmente terminado. Eles evoluem enquanto o comerciante experimenta novas idéias. O problema com as novas técnicas é que as pessoas são impacientes e tentam encaixar a nova ideia em um sistema existente, sem testá-lo completamente, ou, às vezes, sem fazer isso. Backtesting até you8217re azul no rosto: Para encontrar o parâmetro 8220perfect8221 para o seu indicador em seus títulos, você pode gastar inúmeras horas de backtesting. Assim que você descobre os parâmetros ideais do que a volatilidade do mercado, o parâmetro não é mais otimizado. Muitos testes de indicadores são apenas girando suas rodas. A precisão do sinal indicador não é 100% confiável para começar, e o brincadeirão com indicadores nunca cura o problema de precisão. Antes de gastar um milhão de horas adicionando ou aperfeiçoando indicadores, lembre-se de que seu objetivo não é ter o indicador perfeito de seu objetivo é ganhar dinheiro. Não conhecendo o seu período de tempo: a análise técnica contém regras que são válidas no contexto de seu próprio período de tempo, mas funcionam bastante menos em um período de tempo diferente. Praticando sabotagem automática: Embora um sistema mecânico confira confiança no eventual perfil de lucro e perda durante um período de tempo, ele tem a desvantagem de ocasionalmente estar errado em qualquer comércio. Às vezes você pode ver o comércio errado, o que faz você querer substituir o sinal. Para substituir os sinais técnicos é chamado de discrição. A discrição é uma palavra inocente, mas, de fato, é uma dinamite. Para exercer discrição significa abandonar seus sinais de negociação sistemáticos de alta probabilidade, de alta probabilidade, em favor do julgamento pessoal. Como você pode testar o julgamento, a única maneira de avaliar as substituições discricionárias é manter um diário e anotar todas as substituições que você deseja fazer. De vez em quando, volte e faça uma contabilidade honesta de seu julgamento. Um diário de negociação tem muitos benefícios: você obtém idéias sobre adições ao seu sistema para superar uma deficiência. O diário torna-se uma lista de desejos. Então, ao ler a literatura técnica, você pode ver uma gema quando encontrou isso, é a solução para um problema na sua lista de desejos. Você pode descobrir que seu olho estava detectando padrões que os indicadores baseados em matemática não capturavam. Se você tivesse a sensação de que deveria parar uma posição, mas seus indicadores não concordaram e, em retrospectiva, você pode ver um padrão correto, você pode ter um talento escondido para os padrões. Você descobre características pessoais que você não conheceu sobre si mesmo (e pode ou não gostar). Uma descoberta comum é que você viu uma tendência contínua porque queria ver isso e ignorou intencionalmente os avisos de reversão de outros indicadores que estavam presentes no gráfico. Quer saber se houve uma tendência Olhe para o posicionamento do comerciante de varejo A tendência seguinte é muito importante Conceito na negociação, particularmente no comércio de FX, onde esses movimentos muitas vezes levam a boas oportunidades para obter um belo lucro. No entanto, muitas vezes é difícil avaliar se há uma tendência, se a tendência for forte o suficiente e a probabilidade de uma tendência continuar ou reverter. Hoje eu quero falar sobre uma maneira de medir tendências que não tem absolutamente nada a ver com gráficos: posicionamento do comerciante de varejo. Vou falar sobre por que isso funciona como uma medida da existência da tendência, como uma medida da força da tendência e como uma probabilidade de pequenas reversões de tendência. Nós também passaremos por algumas das limitações de tal técnica e como podemos potencialmente realizar experimentos comerciais ao vivo usando esses dados. Os comerciantes de varejo perdem dinheiro como um grupo, isso não é mistério. Devido a esse fato, muitas pessoas acreditam que tudo o que você precisa fazer para obter lucro é o contrário do que os varejistas fazem, mas desde que os varejistas perdem devido a chance aleatória 8211, não devido a eles ter uma vantagem negativa 8211 fazendo o oposto do que é um varejo O comerciante também levará a uma perda. Esta é uma consequência de perdas de varejo a longo prazo sendo causadas principalmente por custos de negociação, em vez de ter qualquer previsão em que os preços serão. No entanto, de fato, percebi que, sempre que faço o máximo de dinheiro, pareço negociar contra o núcleo dos comerciantes de varejo. Por que é este o caso se os comerciantes de varejo não têm uma vantagem negativa a longo prazo Eles estão fazendo coletivamente decisões negociais ruins de alguma forma em algumas circunstâncias A resposta é muito simples e não tem nada a ver com os varejistas tendo algum tipo de vantagem negativa. No entanto, tem tudo a ver com as tendências. Sempre que faço um grande lucro, isso acontece muitas vezes nos momentos em que os instrumentos FX estão tendendo muito, o que significa que há fortes movimentos direcionais no mercado que mudaram o preço significativamente em uma determinada direção. Quando os preços se movem fortemente, os retalhistas reagem de forma previsível. Quando há uma forte tendência, a maioria dos comerciantes de varejo que estão posicionados em favor da tendência tendem a fechar suas posições muito rapidamente 8211 para algum ganho limitado 8211, enquanto o núcleo dos varejistas manterá posições profundamente em perdas. É por isso que os varejistas terminam em 8211 depois que uma tendência 8211 foi colocada significativamente contra o movimento. Se o EURUSD deslocar-se para baixo 8211 como na primeira imagem acima de 8211 varejistas acabam tendo um posicionamento nítido longo EURUSD (veja as duas imagens abaixo). Isso não é porque todos eles negociaram contra a tendência, mas simplesmente porque os comerciantes de varejo no comércio geral em recompensas desfavoráveis ​​para os índices de risco e, portanto, o lucro obtém cedo e aqueles em perdas mantêm suas posições abertas por mais tempo. Tanto no ForexFactory quanto no MyfxBook, os comerciantes das perspectivas da comunidade acabam sendo significativamente posicionados contra as tendências quando ocorrem, tudo isso como conseqüência do que expliquei anteriormente. No entanto, quando o posicionamento dos comerciantes de varejo se torna muito extremo, eles começam a sofrer perdas 8211 com freqüência, pois há algum alívio da tendência inicial 8211 e isso, por sua vez, faz com que o posicionamento se equilibre um pouco de volta ao meio do meio. O posicionamento só se move de volta ao território extremo, uma vez que a tendência continua e, em seguida, os comerciantes varejistas novamente levam algumas perdas e o ciclo se repete uma e outra vez se o mercado estiver tendendo. Você deve simplesmente pular no vagão e fazer o oposto do que os varejistas fazem quando o posicionamento se torna extremo. Não é tão simples. Embora o posicionamento do comerciante de varejo signifique que uma tendência já aconteceu, isso não indica que bem se uma tendência continuará ou terminará de fato. Se você quer saber se houve uma tendência no passado recente, o posicionamento do comerciante de varejo pode dar-lhe essa informação 8211, juntamente com o quão forte a tendência foi 8211, mas não diz se a tendência continuará ou não. No entanto, ele permite que você melhorize suas entradas se quiser entrar em uma negociação na direção da tendência. Se você quiser entrar na tendência e o posicionamento é muito extremo (por exemplo, gt 80 contra a tendência), você pode querer esperar um pouco até o posicionamento do varejo relaxar antes de entrar em um comércio na direção da tendência. Isso, obviamente, significará entrar na tendência dentro de uma retração. As estratégias baseadas no posicionamento comercial de varejo, claro, têm o problema de não ser facilmente testáveis ​​novamente devido ao posicionamento histórico não ser facilmente disponível. No entanto, você pode contornar esse problema gravando valores de posicionamento do ForexFactory e do Myfxbook usando um script e, em seguida, usando os dados que você gravou para testar se você pode obter alguma vantagem de tomar decisões comerciais de acordo com o que as vendas atualizadas fizeram. No entanto, tudo o que posso dizer agora é que, sempre que você vê um forte posicionamento no varejo em uma determinada direção, o mercado certamente evoluiu recentemente na direção oposta. Você não precisa olhar para um gráfico de preços para saber se houve uma tendência ou quão forte era. Se você quiser saber mais sobre o meu comércio e como você também pode se tornar um comerciante algorítmico projetando e implementando suas próprias estratégias, considere se juntar ao Asirikuy. 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